Full Text

Введение Четвертая промышленная революция предзнаменует реорганизацию большинства отраслей промышленности. Далее мы будем обозначать этот процесс как Индустрия 4.0 (Industry 4.0). Как указывает Х. Вильдеманн [1], основная идея Индустрии 4.0 состоит в двух элементах: глобальной межсистемной сети людей, заводов и продуктов, а также независимой и децентрализованной организации и управления этими производственными единицами в режиме реального времени [1]. По его мнению, технико-экономическая парадигма Индустрии 4.0 основана на слиянии физического мира с виртуальным миром в киберфизическую систему [1]. Помимо интернета вещей, современные тенденции в области информационно-коммуникационных технологий, такие как «большие данные», облачные сервисы и крупные технические достижения в области сенсорных технологий, формируют основу для расширения киберфизических систем в соответствии с Индустрией 4.0. Интернет вещей присоединяет децентрализованные физические объекты к интернету. Эти объекты синхронизируются и автоматически сотрудничают, а также взаимодействуют с людьми через интерфейсы, образуя промышленную сеть реального времени. Это обеспечивает интеллектуальную автоматизацию. Современные технические системы являются сложными и динамичными, поэтому для описания работы такой системы необходимо отслеживать большое количество параметров, которые меняются во времени. Иными словами, сложные динамические системы могут быть описаны в виде многомерного временного ряда, где одни ряды будут описывать данные о технологических процессах, а другие об управляющем воздействии. Контроль условий технологического процесса имеет решающее значение для его нормальной работы. Данные справедливо рассматриваются как важнейший ресурс. Для использования и управления постоянно растущими объемами данных требуются инновационные концепции интеллектуального анализа данных. Это также помогает создавать новые бизнес-модели. Популярный пример применения - «прогнозное обслуживание»: машина сообщает пользователю, когда ее нужно обслуживать, сокращая время простоя. Современный этап развития позволяет получать и использовать все больше и больше информации о технике. Современные датчики не просто измеряют сигналы, они также анализируют окружающую среду. Из этого анализа формируются выходные сигналы для управления механизмами, что приводит к заданным механическим воздействиям. Интеллектуальные датчики позволяют не только «прогнозировать техническое обслуживание». Они влекут за собой гораздо более радикальную автоматизацию, в том числе машинное обучение, что обеспечивает дополнительную ценность при проектировании технологических процессов. Это открывает огромный потенциал для планирования безопасности, стандартов качества, гибкости и производительности. Диагностика неисправностей в непрерывных динамических системах может быть сложной задачей, поскольку переменные в этих системах обычно характеризуются автокорреляцией, а также нестационарными параметрами, которые плохо обрабатываются методами, разработанными для стационарных систем. В динамических системах стационарные подходы расширяются для решения этих проблем, главным образом путем извлечения признаков, предназначенных для описания динамики процесса из временных рядов [2]. Современные киберфизические системы - это типичные примеры сложных динамических технических систем. Такие системы сейчас оснащены и сенсорами, и механизмами управления. Такие системы генерируют большие объемы данных, которые необходимо анализировать, и если данные не будут отвечать нашим ожиданиям, то это может быть признаком возможной поломки, аварии или необходимости вмешательства человека в управление. Данные сенсоров в виде многомерных временных рядов являются одним из источников информации для принятия решения относительно сложного динамического объекта в концепции интернета вещей. В интернете вещей для анализа данных используют датчики. Важным является рассмотрение многомерного временного ряда (набора данных в виде временных рядов с каждого датчика и механизма управления), потому что это позволяет учитывать взаимосвязи между данными. Анализ этих данных, полученных с датчиков, является важной задачей и может найти полезную скрытую информацию, помимо самих данных [3]. Исследователи используют корреляционный анализ [3-6], анализ на наличие коинтеграции [7-10], методы главных компонент [11-13], нейронные сети [14-17] для анализа данных CPS и прогнозирования поломок. Однако даже самые сложные системы прогнозирования не дают 100%-ного результата. Способы идентификации факта того, что временной ряд изменился (произошел структурный сдвиг), например методом Перрона - Бая [18], основаны на том, что мы должны получить достаточное количество наблюдений после сдвига, чтобы оценки были достоверными. 1. Методология Рассмотрим коинтеграцию как свойство временных рядов, для чего надо также упомянуть о понятиях стационарности/нестационарности временных рядов. Многие процессы могут быть описаны как модели авторегрессии. Действительно, временные ряды каких-либо параметров часто являются в неком роде инерционными процессами, т.е. каждое значение зависит от предыдущего. (1) где случайная составляющая имеет нулевое математическое ожидание и стабильную дисперсию Тогда в зависимости от значения коэффициента выделяют три типа временных рядов [19, 20]. Можно сказать, что стационарный процесс не зависит от времени, а в нестационарном процессе есть какие-то зависимости от времени. Большая популярность исследований временных рядов в целом и стационарности временных рядов в частности пришла из эконометрики, потому что многие экономические процессы нестационарны, а большинство методов накладывают требование стационарности. В технике тоже часто встречаются временные ряды, которые демонстрируют тенденции, достаточно регулярные циклы или другие проявления нестационарного поведения. Если какой-то из показателей стабильно растет во времени, то его можно привести к стационарному виду, просто удалив линию тренда. Если это преобразование приводит к стационарному ряду, то он называется разностно-стационарным [20]. Это не единственный способ сделать ряд стационарным. Можно от исходного ряда перейти к первым разностям (2) Если для приведения к стационарному виду надо брать вторые разности, то процесс считается I(2) и т.д. В большинстве случаев достаточно первых разностей, вторые применяются заметно реже, а величина разностей выше двух почти никогда. Определив наше понимание стационарных временных рядов и приведения нестационарных временных рядов к стационарному виду, перейдем к описанию коинтеграции. Если линейная комбинация какого-то набора I(1) временных рядов обладает свойствами стационарного ряда, то их называют коинтегрированными. (3) Если существует хотя бы один такой вектор , то набор данных считается коинтегрированным. Понятно, что если исходные ряды нестационарны, то, чтобы их линейная комбинация была стационарной, в нее должно входить минимум два временных ряда. Использование большого количества временных рядов в коинтеграционном соотношении осложнено взаимозависимостями между нестационарными временными рядами, что вызывает эффект мультиколлинеарности. Понятно, что любой коинтеграционный вектор не уникален, потому что (4) Обычно коинтеграционное соотношение приводят к выражению зависимости одного временного ряда от других, тогда коинтеграционный вектор может быть записан следующим образом: (5) Таким образом, коинтеграционное соотношение может быть представлено как (6) или (7) где Получается, что мы предполагаем наличие некого уравнения долгосрочного равновесия: (8) Если для наличия коинтеграции необходимо, чтобы комбинация временных рядов образовывала стационарный процесс, то при наличии нескольких временных рядов таких комбинаций может быть несколько, тогда говорят о наборе коинтеграционных векторов: (9) Один из результатов Грейнджера состоит в том, что в случае коинтегрированности I(1) рядов модель зависимости временных рядов может быть представлена в форме модели коррекции ошибок (Error-Correction Model - ECM) [21]. Иными словами, существует некая функциональная зависимость (10) С одной стороны, мы знаем, что случайная составляющая имеет нулевое математическое ожидание, а с другой, что следующее изменение временного ряда зависит от значения случайной составляющей на предыдущем шаге. Таким образом, если процессы коинтегрированные, то они стремятся к значениям, которые заложены долгосрочным равновесием (8). Пользуясь этим, можно следить за величиной случайной составляющей и если ее анализ покажет, что в какой-то момент это величина стала вести себя не как стационарный процесс, то можно подозревать возникновение каких-то изменений в процессах, т.е. фиксировать нарушение долгосрочного равновесия, это может означать в технике какую-то нештатную ситуацию, поломку, аварию, необходимость замены оборудования и т.д. Возникает необходимость тестирования временных рядов на стационарность и на коинтеграцию. В качестве примера использования метода воспользуемся готовым массивом данных Tennessee Eastman Process (TEP), который активно используется исследователями для решения подобных задач [2, 9, 11]. Датасет используется для оценки методов управления технологическими процессами и мониторинга. Процесс испытаний основан на моделировании реального промышленного процесса, в котором компоненты, кинетика и условия эксплуатации были изменены по собственному усмотрению. Данные в обучающих и тестовых наборах включали все манипулируемые и измеряемые переменные для общей сложности m = 52 переменных наблюдения [22]. Схема процесса представлена на рис. 1. Рассмотрим некое упрощение для поиска коинтеграционных векторов. С учетом того, что если линейная комбинация пары нестационарных временных рядов образует стационарный временной ряд, то такие пары могут снова образовывать множество других коинтеграционных соотношений. Даже перебирая только пары, мы сталкиваемся с ростом количества возможных вариантов. Для вышеобозначенного примера с 52 переменными мы получаем следующее количество возможных сочетаний: (11) Рис. 1. Схема Tennessee Eastman Process Иными словами, мы должны проверить пар на наличие коинтеграции. Определив коинтегрированные пары, мы можем следить за ними, и, если коинтеграция «исчезла», т.е. на каком-то новом отрезке времени мы уже не можем говорить о наличии коинтеграцинного соотношения, значит, что-то изменилось в самих процессах. На практике это означает либо смену технологий (о чем знает оператор), либо поломку/аварию/сбой, в том числе из-за ошибок оборудования, изменения каких-то параметров используемых ресурсов. В последнем случае такая информация (о том, что процесс стал другим) может быть использована для привлечения внимания в целом, которая в итоге может привести к необходимости ремонта оборудования, или его профилактики, или перенастройки и т.п. Изменения в паре будем оценивать как расчет среднеквадратичного отклонения величины . 2. Результаты Очевидно, что оператор не способен вручную отслеживать большое количество параметров и тем более все пары. В нашем примере пришлось бы отслеживать 1326 пары параметров. Мы проверили в наборе данных наличие коинтеграции в 1326 парах с помощью Python. Для этого использовали функцию coint. Анализ временных рядов показал, что 75 пар коинтегрированы. В ходе анализа использовались методы и критерии, описанные в классических трудах по анализу временных рядов [23-26]. Рассмотрим некоторые из них на рис. 2-9. На рис. 2 (слева) мы видим график значений двух переменных в штатном режиме работы (xmeas_33 и xmeas_40), зависимость между которыми визуально определить сложно, однако анализ показывает, что пара переменных коинтегрирована. На рис. 2, 4, 6 и 8 (слева) мы видим достаточно схожие картины исходных значений при штатной работе, однако их изменения после аварии в системе FaultNumber = 18, графики стали совершенно разными (правые части рисунков). На рис. 3, 5, 7 и 9 мы видим диаграммы размаха среднеквадратичных отклонений (СКО) случайной составляющей для соответствующих пар данных для всех вариантов ошибок (1-20). Рис. 2-9 и расчеты произведены в языке R (library tidyverse). Рис. 2. График изменения переменных xmeas_33 и xmv_5 при штатной работе (слева) и после ошибки № 18 Рис. 3. Диаграммы размаха СКО случайной составляющей для переменных xmeas_33 и xmv_5 для разных FaultNumbers Рис. 4. График изменения переменных xmeas_8 и xmv_2 при штатной работе (слева) и после ошибки № 18 Рис. 5. Диаграммы размаха СКО случайной составляющей для переменных xmeas_8 и xmv_2 для разных FaultNumbers Рис. 6. График изменения переменных xmeas_29 и xmeas_41 при штатной работе (слева) и после ошибки № 18 Рис. 7. Диаграммы размаха СКО случайной составляющей для переменных xmeas_29 и xmeas_41 для разных FaultNumbers Рис. 8. График изменения переменных xmeas_22 и xmeas_40 при штатной работе (слева) и после ошибки № 18 Рис. 9. Диаграммы размаха СКО случайной составляющей для переменных xmeas_22 и xmeas_40 для разных FaultNumbers Диаграммы размаха среднеквадратичных отклонений случайной составляющей для переменных xmeas_8 и xmv_2 для разных FaultNumbers (см. рис. 5) показывают, что для FaultNumbers 1, 7, 8, 12, 18 даже минимальные значения среднеквадратичных ошибок выше максимальных значений при штатной работе. Аналогичные результаты показывают и другие пары данных. Выводы Проведенный анализ данных о работе сложного промышленного процесса (на примере датасета смоделированного процесса Tennessee Eastman Process) показал, что предложенный метод позволяет наглядно идентифицировать сбои в работе системы (аварии). Разные пары данных, выбранные из общего числа пар данных предложенным методом, могут иметь способность идентифицировать разные ошибки в работе системы (аварии в работе промышленного процесса). Все ошибки вызывают изменение поведения одной или нескольких пар данных. Таким образом, отслеживание поведения значения случайной составляющей позволяет идентифицировать случаи отклонения данных, описывающих штатную работу процесса, от долгосрочного равновесия (в терминах коинтеграции), т.е. случаи сбоя системы (аварии). Полученные результаты обладают наглядностью и объективностью и могут быть использованы операторами для идентификации сбоев в системе (аварий) или служить источником для автоматического управления процессами.

About the authors

R. V Faizullin

Kalashnikov Izhevsk State Technical University

S. Hering

Kalashnikov Izhevsk State Technical University

References

Statistics

Views

Abstract - 52

PDF (Russian) - 18

Refbacks

• There are currently no refbacks.